Новостная лента

Информационные партнеры:

 

 

 

 

 


Подтверждены рейтинги ПАО «ВТБ БАНК»


26/09/2016

26 сентября 2016 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга ПАО «ВТБ БАНК» (код ЕГРПОУ 14359319) по национальной шкале на уровне uaAА+. Также Агентство подтверждает рейтинг депозитов Банка по шкале Агентства на уровне ua1. Банк с рейтингом uaAА+ характеризуется высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими банками. Принимая решение о подтверждении кредитного рейтинга по национальной шкале, Агентство руководствовалось результатами анализа основных итогов работы Банка за первое полугодие 2016 года, его финансовой, статистической отчетности за первое полугодие 2016 года и июль-август 2016 года, а также особой и регулярной информации Банка как эмитента ценных бумаг.

 

Загрузить файл обновления рейтинга со статистическими приложениями

 

Капитал и адекватность капитала

В 2015 году и в первой половине 2016 года ПАО «ВТБ БАНК» регулятивный капитал Н1 опускался ниже отметки 1 млрд. грн.: в феврале 2015 года и в феврале-марте 2016 года. Однако, в дальнейшем, Н1 Банка значительно возрастал в результате  докапитализации Банка его основным акционером. Неоднократная докапитализация ПАО «ВТБ БАНК» его акционером, на  протяжении короткого периода времени, подтверждает наличие высокой поддержки, которая оказывает влияние на кредитный рейтинг. По состоянию на 01.09.2016 Н1 Банка составлял 4,268 млрд. грн, что на 12,13% больше чем на начало 2016 года.

Анализ динамики Н2 ПАО «ВТБ БАНК» показывает значительное падение Н2 в январе 2016 года и резкий рост Н2 Банка до 20,30% в марте-апреле 2016 года, который сменился боковым трендом вокруг отметки 19%. После докапитализации в марте 2016 года и до 01.09.2016 Н2 Банка не опускался ниже 18,6% и значительно превышал среднее значение Н2 по банковской системе.

Таким образом, ПАО «ВТБ БАНК» на начало сентября 2016 года поддерживал большой запас по нормативу адекватности регулятивного капитала Н2. Выявленные тенденции позволяют Агентству сделать вывод, что Банк был очень хорошо обеспечен регулятивным капиталом.

 

Структура активов

За последние 8 кварталов доля кредитов в активах Банка снизилась с 78,12% до 63,32%. За первое полугодие 2016 года доля кредитов в активах снизилась с 66,19% до 63,32%. Выявленная тенденция соответствовала общему тренду по выборке из платежеспособных банков.

Кредитный портфель Банка по-прежнему был ориентирован на бизнес-сегмент. По состоянию на 01.07.2016 года 4,37% кредитного портфеля Банка было представлено кредитами физических лиц. В условиях снижения деловой активности, падения занятости и доходов населения такая тенденция заслуживает позитивной оценки.

За последние 8 кварталов соотношение между резервами и объемом кредитов и задолженности клиентов выросло с 14,9% до 64,5%. Такая динамика также соответствовала общей тенденции по банковской системе и была вызвана как изменениями в подходах к формированию резервов, так и ухудшением качества банковских активов вследствие неблагоприятных процессов в экономике Украины. Наличие значительного объема резервов у ПАО «ВТБ БАНК» для покрытия кредитных рисков, хотя и оказывало негативное давление на финансовый результат Банка при их формировании, косвенно указывает на адекватную политику Банка по формированию резервов.

 

Ликвидность

На протяжении первых восьми месяцев 2016 года ПАО «ВТБ БАНК» был хорошо обеспечен ликвидностью. Банк сформировал запас нормативов мгновенной, текущей и краткосрочной ликвидности (Н4, Н5 и Н6) по отношению к предельному значению, установленному НБУ. Такой вывод можно сделать после сравнительного анализа динамики нормативов Н4, Н5 и Н6 Банка.

Начиная с 21.05.2015 норматив мгновенной ликвидности Банка не превышал среднее значение Н4 по банковской систем Украины. С 03.09.2015 по 01.09.2016 Н4 Банка колебался в диапазоне 21-40%. На протяжении всего периода анализа Н4 Банка не опускался ниже 21,13%, при нормативе не менее 20%.

Начиная с 21.10.2015 года норматив текущей ликвидности Н5 Банка также был меньше среднего значения по банковской системе, но больше предельного значения, установленного НБУ. По состоянию на 01.09.2016 Н5 Банка составлял 53,81%, что на 13,81 п.п. выше предельного значения, установленного НБУ.

Начиная с 01.12.2015 года норматив краткосрочной ликвидности Банка Н6 был ниже среднего значения по банковской системе, но выше предельного значения, установленного НБУ. По состоянию на 01.09.2016 Н6 Банка составлял 62,27%, что на 2,27 п.п. превышает установленное НБУ предельное значение.

Интерпретируя данные результаты анализа, следует по-прежнему учитывать, что начиная с осени 2015 года банковская система Украины вошла в период избыточной ликвидности. У крупных банков с высоким уровнем внешней поддержки от акционеров поддержание большого избытка ликвидности может негативно отражаться на процентных доходах будущих периодов. Поэтому политику управления ликвидностью в ПАО «ВТБ БАНК» Агентство считает оптимальной, а Банк в пределах установленных нормативов является хорошо обеспеченным ликвидностью.

 

Доходность операций

Первое полугодие 2016 года ПАО «ВТБ БАНК» окончил с убытком 4,956 млрд. грн. Агентство напоминает, что первый квартал 2016 года ПАО «ВТБ БАНК» окончил с убытком 4,594 млрд. грн. В сравнении с убытком первого полугодия 2015 года   размер убытка уменьшился на 8,48%.

Дополнительно Агентство обращает внимание, что для ПАО «ВТБ БАНК» первое полугодие второй год подряд приносит убытки. Однако следует обратить внимание на тот факт, что в первом полугодии 2016 года чистый процентный доход Банка составил 7,902 млн. грн. против чистого процентного убытка в первом полугодии 2015 года в сумме 664,675 млн. грн.

По мнению Агентства, сокращение убытка Банка и  поддержка его акционером посредством увеличения уставного капитала, окажет позитивное влияние на его финансовое состояние.

 

Прочие факторы

Проверка по Единому государственному реестру судебных решений показала, что в отношении Банка нет судебных решений, которые бы оказывали значительное влияние на его устойчивость или на результаты его работы.

 

Обобщение

По состоянию на 26.09.2016 ПАО «ВТБ БАНК» исполнял свои обязательства перед клиентами и кредиторами в соответствии с действующим законодательством.

С учетом проведенной докапитализации Банка его акционером, ПАО «ВТБ БАНК» был очень хорошо обеспечен регулятивным капиталом.

Банк был хорошо обеспечен ликвидностью и поддерживал запас к граничным значениям по всем трем нормативам ликвидности, установленным НБУ.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com